NNE vs OKLO: Retornos de ações, Risco e Volatilidade (2026)

Q: Qual é o melhor investimento: NNE ou OKLO?

Durante o último ano, OKLO parece o melhor investimento: teve maior retorno total (OKLO +222,1% vs NNE +10,5%) e um índice Sharpe mais alto (OKLO 1,59 vs NNE 0,53). Em termos de risco, NNE foi menos volátil (NNE 97,4% vs OKLO 106,5%), NNE teve um drawdown máximo menor (NNE -66,4% vs OKLO -73,8%) e NNE teve perdas menos severas nos piores 5% dos dias (Expected Shortfall de NNE -10,72% vs OKLO -11,97%).

Escrito por Gale Finance Team

Revisado por Sid Kalla CFA Charterholder

Resposta rápida

Qual é o melhor investimento: NNE ou OKLO?

Over the past year, OKLO outperformed NNE. OKLO returned +222,1% compared with NNE’s +10,5%. OKLO had the better risk-adjusted return, with a Sharpe ratio of 1,59 versus NNE’s 0,53. NNE was less volatile than OKLO, and NNE had a smaller max drawdown than OKLO.

Retorno total

NNE +10,5%

OKLO +222,1%

Índice de Sharpe

NNE 0,53

OKLO 1,59

Volatilidade anualizada

NNE 97,4%

OKLO 106,5%

Drawdown máximo

NNE -66,4%

OKLO -73,8%

Vencedores por métrica: Retorno total: OKLO; Índice de Sharpe: OKLO; Volatilidade anualizada: NNE (menor volatilidade); Drawdown máximo: NNE (drawdown menor).

NNE Retorno total

↑ +10,5%

OKLO Retorno total

↑ +222,1%

Desempenho relativo de NNE vs OKLO (Normalizado a 100)

NNE OKLO

Normalizado a 100 na data inicial para comparação

Negocie NNE ou OKLO

Acesse esses ativos em plataformas confiáveis.

Hyperliquid

Negocie exposição a futuros perpétuos onde houver suporteNNEOKLONegocie em Hyperliquid

Binance

Negocie exposição a futuros em uma exchange global onde houver suporteNNEOKLONegocie em Binance

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Pontos-chave

Retorno total: NNE obteve um retorno total de +10,5%, enquanto OKLO retornou +222,1% no mesmo período. OKLO superou em retorno total.
Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): OKLO teve um Sharpe mais alto (1.59 vs 0.53), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Volatilidade (anualizada): OKLO foi mais volátil, com 106,5% de volatilidade anualizada, contra 97,4% para NNE.
Drawdown máximo: O drawdown máximo de NNE foi -66,4%, enquanto OKLO registrou um drawdown mais profundo de -73,8%.
Risco de cauda (VaR & Perda esperada): No nível de 5% (retornos logarítmicos diários), o VaR de NNE foi -8,83% e a perda esperada (CVaR) foi -10,72%; para OKLO, -9,28% e -11,97%. O VaR é o corte; a perda esperada é o movimento médio nos piores dias.
Assimetria & Curtose: Assimetria: NNE 0,65 vs OKLO 0,52. Excesso de curtose: NNE 1,62 vs OKLO 1,25. Assimetria negativa puxa para o lado das quedas; maior excesso de curtose significa caudas mais gordas.
Dias de cauda e extremos: Dias de cauda de 2σ (queda/alta): NNE 3/9, OKLO 6/9. Pior dia: NNE -16,93% (2025-10-08) vs OKLO -15,13% (2025-12-12). Melhor dia: NNE +30,07% (2025-05-23) vs OKLO +29,48% (2025-06-11).
Mais métricas de risco: Sortino - NNE: 0,87 vs. OKLO: 2,74 , Calmar - NNE: 0,16 vs. OKLO: 3,04 , Sterling - NNE: 0,21 vs. OKLO: 7,83 , Treynor - NNE: 0,18 vs. OKLO: 0,53 , Índice Ulcer - NNE: 35,98% vs. OKLO: 39,75%

Comparação de investimento

Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 25 de abril de 2025:

NNE $11.051,48 +10,5%

OKLO $32.207,25 +222,1%

Diferença: $21.155,77 (OKLO à frente)

Nano Nuclear Energy vs Oklo Desempenho ao longo do tempo

Métrica	NNE	OKLO
30 dias	17.2%	39.1%
90 dias	-27.1%	-12.7%
180 dias	-42.9%	-43.8%
1 ano	10.5%	222.1%

Prazos mais curtos podem mostrar líderes diferentes à medida que as condições do mercado mudam. Considere seu horizonte de investimento ao comparar retornos.

Nano Nuclear Energy vs Oklo Correlação

Correlação média

fortemente correlacionados

0.78

Atual (30 dias móveis) 0.79

Intervalo móvel de 30 dias +0.60 to +0.93

Nano Nuclear Energy e Oklo estão fortemente correlacionados durante o último ano. Com uma correlação de 0.78, esses ativos tendem a se mover juntos, limitando os benefícios de diversificação.

Para construção de carteira, essa forte correlação significa que manter NNE e OKLO oferece pouca redução de risco — é provável que caiam juntos em quedas do mercado.

Métrica	Valor
Atual (30 dias móveis)	0.79
Média (período completo)	0.78
Mínimo (30 dias móveis)	0.60
Máximo (30 dias móveis)	0.93

A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso. Os valores atual, mínimo e máximo são correlações móveis de 30 dias sobre retornos diários compartilhados.

Drawdown

Drawdown máximo

NNE

-66,4%

OKLO

-73,8%

Nano Nuclear Energy registrou seu drawdown máximo de -66.4% de 2025-10-07 até 2026-03-30. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Oklo registrou seu drawdown máximo de -73.8% de 2025-10-14 até 2026-03-30. Ainda não se recuperou do pico anterior.

Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.

Nano Nuclear Energy vs Oklo Volatilidade (NNE vs OKLO)

NNE Volatilidade

97,4%

±6.13% vol. 1 dia

OKLO Volatilidade

106,5%

±6.71% vol. 1 dia

Volatilidade de 1 dia (1σ)

NNE

±6.13%

OKLO

±6.71%

A volatilidade anualizada de Nano Nuclear Energy de 97,4% equivale a cerca de ±6.13% de volatilidade diária de um desvio padrão.

A volatilidade anualizada de Oklo de 106,5% equivale a cerca de ±6.71% de volatilidade diária de um desvio padrão.

OKLO teve um perfil de volatilidade mais amplo nesta janela. Isso significa que sua distribuição de retornos diários foi mais ampla; NNE foi mais estável, mas menor volatilidade não significa, por si só, melhores retornos.

Trate a cifra diária ± como uma estimativa de um desvio padrão baseada em retornos históricos, não como uma previsão nem como o movimento diário absoluto esperado. Como contexto, 15-18% de volatilidade anualizada equivale aproximadamente a ±1% de volatilidade diária de um desvio padrão.

Métricas ajustadas ao risco

Índice de Sharpe

Índice de Sharpe: NNE vs. OKLO

Retorno por volatilidade total

Sharpe dá o retorno excedente por unidade de risco. Volatilidade de alta e de baixa contam como risco.

Maior é melhor

retorno excedente / volatilidade total

Fórmula

\displaystyle \mathrm{Sharpe} = \frac{\mathbb{E}[R] - R_f}{\sigma_R}

índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. OKLO teve um Sharpe mais alto (1.59 vs 0.53), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.

Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Índice de Sortino

Índice de Sortino: NNE vs. OKLO

Retorno por volatilidade de queda

Sortino mantém a ideia de retorno por unidade de risco, mas só conta retornos abaixo do alvo.

Maior é melhor

retorno excedente / volatilidade de queda

Fórmula

\displaystyle \mathrm{Sortino} = \frac{\mathbb{E}[R] - R_f}{\sigma_{\mathrm{down}}}

índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, ele só conta o desvio para baixo (retornos abaixo do retorno-alvo). OKLO teve melhor retorno ajustado à queda.

Um Sortino mais alto é melhor. Ele ajuda quando a volatilidade de alta é comum (cripto é o exemplo clássico). Desvio para baixo: NNE 59,1% vs OKLO 61,7%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo, usando a taxa livre de risco diária como retorno-alvo, e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).

Índice de Calmar

Índice de Calmar: NNE vs. OKLO

CAGR por pior drawdown

Calmar compara o CAGR com a maior perda de pico a vale do período.

Maior é melhor

CAGR / drawdown máximo

Fórmula

\displaystyle \mathrm{Calmar} = \frac{\mathrm{CAGR}}{|\mathrm{MaxDD}|}

índice de Calmar compara o CAGR com o drawdown máximo. Um Calmar mais alto indica mais retorno por unidade do pior drawdown. OKLO registrou o índice de Calmar mais alto.

O Calmar é calculado na janela completa de 365 dias e usa o drawdown máximo nesse mesmo período.

Índice de Sterling

Índice de Sterling: NNE vs. OKLO

Retorno por drawdown médio

Sterling suaviza a penalização de drawdown usando eventos médios em vez de apenas o pior drawdown.

Maior é melhor

retorno anual excedente / drawdown profundo médio

Fórmula

\displaystyle \mathrm{Sterling} = \frac{\mathrm{CAGR} - R_f}{\overline{D}_{>10\%}}

índice de Sterling mede o retorno excedente por unidade de drawdown médio (geralmente drawdowns piores que 10%). OKLO registrou o índice de Sterling mais alto.

O Sterling usa a média de drawdowns mais profundos que 10% e subtrai a taxa livre de risco para mostrar retorno excedente.

Índice de Treynor

Índice de Treynor: NNE vs. OKLO

Retorno excedente por beta de mercado

Treynor divide o retorno excedente anualizado pelo beta — a sensibilidade do ativo a movimentos amplos do mercado. A inclinação mostrada é o beta de cada ativo frente ao SPY.

Maior é melhor

retorno excedente / beta de mercado

Fórmula

\displaystyle \mathrm{Treynor} = \frac{\mathbb{E}[R] - R_f}{\beta}

índice de Treynor mede o retorno excedente por unidade de risco de mercado (beta) em vez da volatilidade total. OKLO registrou o índice de Treynor mais alto.

O Treynor usa beta vs o S&P 500 (SPY) em datas compartilhadas e a taxa média dos Treasuries de 3 meses como taxa livre de risco.

Índice Ulcer

Índice Ulcer: NNE vs. OKLO

Dor de drawdown

O Índice Ulcer é um índice de risco, não um ratio de retorno sobre risco. Menor significa drawdowns menores e mais curtos.

Menor é melhor

raiz quadrática média do drawdown

Fórmula

\displaystyle \mathrm{UI} = \sqrt{\mathbb{E}[D_t^2]}

Índice Ulcer captura a profundidade e duração dos drawdowns. Um Índice Ulcer mais baixo significa menos dor de drawdown. NNE teve o Índice Ulcer mais baixo (menos dor de drawdown).

O Índice Ulcer é calculado a partir da série de drawdowns de cada ativo ao longo de toda a janela.

Risco de cauda e forma da distribuição (1 ano): Nano Nuclear Energy vs. Oklo

Esta seção olha para a forma dos retornos diários, não só para a média. Essas métricas são calculadas por ativo na sua própria série diária (em cripto inclui fins de semana). Usamos retornos logarítmicos diários $\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$ para que movimentos de vários dias se acumulem corretamente.

Definições: Valor em Risco (VaR), Perda Esperada, assimetria, curtose e caudas grossas.

Risco de cauda e forma da distribuição: NNE vs. OKLO (1 ano)

Caudas reais dos retornos diários

As barras são observações reais de retornos logarítmicos diários da janela do artigo. Barras mais escuras estão no corte de VaR de 5% de cada ativo ou além dele.

Retornos observados

VaR marca o percentil 5 de perda; Perda Esperada calcula a média das observações além desse corte.

Fórmula

\displaystyle \mathrm{VaR}_{5\%}=Q_{0.05}(r_t),\quad \mathrm{ES}_{5\%}=\mathbb{E}[r_t\mid r_t\le \mathrm{VaR}_{5\%}]

Métrica (1 ano)	NNE	OKLO
VaR de 5% (retorno logarítmico diário)	-8,83%	-9,28%
Perda esperada de 5% (CVaR)	-10,72% (piores 13 dias)	-11,97% (piores 13 dias)
Assimetria	0,65	0,52
Excesso de curtose	1,62	1,25
2σ dias de cauda (queda / alta)	3 / 9	6 / 9
Pior dia	-16,93% (2025-10-08)	-15,13% (2025-12-12)
Melhor dia	+30,07% (2025-05-23)	+29,48% (2025-06-11)

Co-movimentos de baixa (2σ) — 1 ano

Calculado apenas em datas compartilhadas (n=249). Um “movimento de baixa de 2σ” significa um retorno logarítmico entre fechamentos compartilhados a mais de 2 desvios-padrão abaixo da própria média do ativo nessa série de datas compartilhadas. Abaixo mostramos retornos simples (%) para facilitar a leitura.

Mapa de co-movimentos de baixa: NNE vs. OKLO (2σ)

Retornos diarios de fechamentos compartilhados

Os pontos marcam dias reais de baixa: pontos com a cor do ativo são movimentos de baixa de apenas um lado, e pontos vermelhos são dias de baixa conjunta. Pontos cinza adicionam contexto de retornos compartilhados quando disponível. A zona inferior esquerda mostra onde NNE e OKLO cruzaram seu próprio limite de baixa de 2σ.

2σ

Mostrar datas de cauda de baixa

As datas abaixo são observações em datas compartilhadas. “Data” é o fim do período (fechamento). Os limiares de cauda são calculados com retornos logarítmicos, mas a tabela mostra retornos simples (%) para facilitar a leitura. Os retornos são calculados do fechamento compartilhado anterior até este (por exemplo, sexta → segunda inclui movimentos do fim de semana).

Dias em que NNE e OKLO tiveram um dia de queda forte (2σ)

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-11-06	-11,59%	-11,94%

Dias em que NNE teve um dia de queda forte

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-10-08	-16,93%	+0,48%
2025-11-06	-11,59%	-11,94%
2025-12-12 → 2025-12-15	-11,47%	-5,82%

Dias em que OKLO teve um dia de queda forte

Data (intervalo)	NNE	OKLO
2025-10-21	-8,64%	-12,33%
2025-10-22	-7,70%	-13,86%
2025-11-06	-11,59%	-11,94%
2025-11-20	-9,64%	-14,45%
2025-12-12	-8,88%	-15,13%
2026-02-04	-6,96%	-12,53%

Leia isso como “quão feios ficam os piores dias”, não como uma previsão precisa. Amostras de um ano são pequenas, então estimativas de cauda são naturalmente ruidosas.

Comparação completa de Nano Nuclear Energy vs. Oklo (1 ano)

Métrica	NNE	OKLO
Retorno total	+10,5%	+222,1%
Volatilidade anualizada	97,4%	106,5%
Índice de Sharpe	0,53	1,59
Índice de Sortino	0,87	2,74
Índice de Calmar	0,16	3,04
Índice de Sterling	0,21	7,83
Índice de Treynor	0,18	0,53
Índice Ulcer	35,98%	39,75%
Drawdown máximo	-66,4%	-73,8%
Correlação média com o S&P 500	0,39	0,39
VaR de 5% (retorno logarítmico diário)	-8,83%	-9,28%
Perda esperada de 5% (CVaR)	-10,72%	-11,97%
Assimetria	0,65	0,52
Excesso de curtose	1,62	1,25
2σ dias de cauda (queda / alta)	3 / 9	6 / 9

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Fórmulas, entradas e convenções usadas para calcular as métricas desta página.

Entradas e convenções

Janela compartilhada para métricas do par: 2025-04-25 → 2026-04-23 (último fechamento compartilhado).
Amostra de correlação móvel (fechamentos compartilhados): 220 valores móveis de 30 dias (a partir de 249 retornos diários em fechamentos compartilhados).
Anualização (dias/ano): NNE: 252 dias/ano; OKLO: 252 dias/ano.
Taxa livre de risco: Usa o rendimento do Tesouro dos EUA de 3 meses (FRED: DGS3MO), com média na janela de cada ativo:

NNE: 4,17% de 2025-04-25 → 2026-04-23.

OKLO: 4,17% de 2025-04-25 → 2026-04-23.
Arrasto da volatilidade (regra prática): Estimado a partir da volatilidade anualizada (retornos simples). Para a visão em retornos logarítmicos, veja Retornos logarítmicos.

NNE: ≈ -47,4%/ano

OKLO: ≈ -56,7%/ano
Alinhamento de dados: Sem forward fill. Correlação e co-movimentos de cauda são calculados apenas em fechamentos compartilhados.
Em pares com calendários diferentes (por exemplo, cripto vs ações), movimentos de fim de semana/feriado entram no próximo fechamento compartilhado.
Convenção de retornos: Volatilidade/Sharpe/Sortino usam retornos diários simples. Risco de cauda usa retornos logarítmicos diários para estatísticas de distribuição (mas as tabelas mostram retornos simples). Retornos logarítmicos.

Fórmulas

Retorno diário simples

r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1

Volatilidade

\sigma_{ann} = \sigma(r_t)\sqrt{A}

Arrasto da volatilidade (aprox.)

\text{drag} \approx \tfrac{1}{2}\sigma_{ann}^2

Índice de Sharpe

S = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sigma(r_t)\sqrt{A}}

Índice de Sortino

So = \frac{A\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{\mathbb{E}[\min(0,\,r_t - r_f/A)^2]}\,\sqrt{A}}

Drawdown máximo

MDD = \min_t\left(\frac{P_t}{\max_{s \le t} P_s} - 1\right)

Correlação média

\rho = \frac{\operatorname{cov}(r^A,\,r^B)}{\sigma_A\,\sigma_B}

Retornos logarítmicos

\ell_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)

Notação

$P_t$: Preço no dia t.
$r_t$: Retorno diário simples.
$\ell_t$: Retorno logarítmico diário.
$\bar{r}$: Média do retorno diário.
$\sigma(r_t)$: Desvio padrão dos retornos diários.
$A$: Fator de anualização (dias/ano).
$r_f$: Taxa livre de risco anual.

Nano Nuclear Energy vs Oklo: Perguntas frequentes

Qual tem maior volatilidade: NNE ou OKLO?

OKLO mostrou maior volatilidade de 106,5% anualizada, em comparação com 97,4% para NNE Durante o último ano. Maior volatilidade significa oscilações de preço maiores em ambas as direções.

NNE traz diversificação ao ser combinado com OKLO?

NNE e OKLO estão fortemente correlacionados durante o último ano, com uma correlação média de 0.78. Essa forte correlação limita os benefícios de diversificação.

Quão ruins são os piores 5% dias de NNE vs OKLO?

Durante o último ano, o VaR de 5% de NNE foi -8,83% e a Perda esperada de 5% foi -10,72% (piores 13 dias). Para OKLO, foram -9,28% e -11,97% (piores 13 dias).

NNE e OKLO caem juntos em dias ruins?

Em datas compartilhadas (n=249), quando OKLO tem um dia de queda de 2σ, NNE também tem 16.7% (1/6 dias). Na outra direção, quando NNE tem um, OKLO também tem 33.3% (1/3 dias).

Qual tem melhor retorno ajustado ao risco: NNE ou OKLO?

OKLO mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 1.59 frente ao 0.53 de NNE Durante o último ano.

NNE e OKLO podem ser combinados em uma carteira?

Sim, embora o tamanho da alocação importe. A forte correlação oferece pouca redução de risco, pois tendem a se mover juntos. A maior volatilidade de OKLO (106,5%) significa que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.

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Desempenho relativo de NNE vs OKLO (Normalizado a 100)

Negocie NNE ou OKLO

Pontos-chave

Comparação de investimento

Nano Nuclear Energy vs Oklo Desempenho ao longo do tempo

Nano Nuclear Energy vs Oklo Correlação

Drawdown

Nano Nuclear Energy vs Oklo Volatilidade (NNE vs OKLO)

Métricas ajustadas ao risco

Índice de Sharpe

Índice de Sharpe: NNE vs. OKLO

Índice de Sortino

Índice de Sortino: NNE vs. OKLO

Índice de Calmar

Índice de Calmar: NNE vs. OKLO

Índice de Sterling

Índice de Sterling: NNE vs. OKLO

Índice de Treynor

Índice de Treynor: NNE vs. OKLO

Índice Ulcer

Índice Ulcer: NNE vs. OKLO

Risco de cauda e forma da distribuição (1 ano): Nano Nuclear Energy vs. Oklo

Risco de cauda e forma da distribuição: NNE vs. OKLO (1 ano)

Co-movimentos de baixa (2σ) — 1 ano

Mapa de co-movimentos de baixa: NNE vs. OKLO (2σ)

Dias em que NNE e OKLO tiveram um dia de queda forte (2σ)

Dias em que NNE teve um dia de queda forte

Dias em que OKLO teve um dia de queda forte

Comparação completa de Nano Nuclear Energy vs. Oklo (1 ano)

Entradas e convenções

Fórmulas

Nano Nuclear Energy vs Oklo: Perguntas frequentes

Qual tem maior volatilidade: NNE ou OKLO?

NNE traz diversificação ao ser combinado com OKLO?

Quão ruins são os piores 5% dias de NNE vs OKLO?

NNE e OKLO caem juntos em dias ruins?

Qual tem melhor retorno ajustado ao risco: NNE ou OKLO?

NNE e OKLO podem ser combinados em uma carteira?