Intel vs AMD: evaluación de 10 años
2016 - 2025
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"Intel vs AMD: evaluación de 10 años." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/tarjeta/intc-vs-amd/ Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
El veredicto
Rendimiento año por año
En 10 años, AMD ganó 7 años individuales mientras INTC ganó 3.
| Año | Intel | AMD | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2016 | +10.3% | +309.4% | AMD |
| 2017 | +29.7% | -10.1% | INTC |
| 2018 | +2.7% | +68.1% | AMD |
| 2019 | +30.3% | +143.5% | AMD |
| 2020 | -16.1% | +86.8% | AMD |
| 2021 | +6.3% | +55.9% | AMD |
| 2022 | -48.4% | -56.9% | INTC |
| 2023 | +92.5% | +130.3% | AMD |
| 2024 | -57.5% | -12.8% | AMD |
| 2025 | +82.5% | +77.5% | INTC |
| Victorias totales | 3 victorias | 7 victorias | AMD |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2016 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
Definiciones de riesgo de cola: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.
| Métrica | INTC | AMD |
|---|---|---|
| Retorno total | +37.3% | +7631.4% |
| CAGR | +3.2% | +54.5% |
| Volatilidad (anualizada) | +40.2% | +59.1% |
| Ratio Sharpe | 0.18 | 0.95 |
| Ratio Sortino | 0.25 | 1.52 |
| Ratio Calmar | 0.05 | 0.83 |
| Caída máxima | -70.8% | -65.4% |
Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa libre de riesgo promedio del período, basada en el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproducirlo: calcula el promedio simple de los valores diarios de DGS3MO desde 2016-01-01 hasta 2025-12-31; en esta ventana el promedio es 4.23%.
Riesgo de cola y forma de la distribución
Las métricas de riesgo de cola resumen cómo se comportó cada activo en días extremos de 2016 a 2025. Las calculamos a partir de retornos logarítmicos diarios ( ).
VaR y Pérdida esperada (ES/CVaR) son métricas históricas (no paramétricas) de 1 día y no están anualizadas.
| Métrica | INTC | AMD |
|---|---|---|
| Observaciones de retorno (n) | 2513 | 2513 |
| VaR 5% (diario) | -3.56% | -5.47% |
| Pérdida esperada 5% (diaria) | -6.04% (promedio de los peores 126 días) | -7.99% (promedio de los peores 126 días) |
| VaR 1% (diario) | -7.19% | -9.33% |
| Pérdida esperada 1% (diaria) | -10.80% (promedio de los peores 26 días) | -12.08% (promedio de los peores 26 días) |
| Asimetría | -0.58 | 0.62 |
| Curtosis en exceso | 16.23 | 10.52 |
| Días de cola 2σ (baja/alta) | 62 / 57 | 65 / 65 |
| Días |z| > 3σ (observados vs esperados) | 40 (6.78) | 29 (6.78) |
| Peor día (retorno simple) | -26.06% (2024-08-02) | -24.23% (2017-05-02) |
| Mejor día (retorno simple) | +22.77% (2025-09-18) | +52.29% (2016-04-22) |
Co-movimientos a la baja (dependencia de cola)
Usando cierres compartidos, un “día de cola” ocurre cuando cada activo está en su propio peor 5% (o 1%) de días en 2016–2025.
Ver fechas de co-caídas
Estos son intervalos de fechas compartidas cuando ambos activos estuvieron en sus propios peores días (mostrados como retornos simples). Se muestran las 30 fechas más recientes.
Ambos en los peores días 5%
| Fecha | INTC | AMD |
|---|---|---|
| 2019-08-23 | -3.89% | -7.40% |
| 2020-02-21 → 2020-02-24 | -4.01% | -7.81% |
| 2020-02-27 | -6.40% | -7.33% |
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -8.82% | -10.95% |
| 2020-03-12 | -11.85% | -14.64% |
| 2020-03-13 → 2020-03-16 | -18.04% | -11.82% |
| 2020-03-18 | -4.93% | -6.59% |
| 2020-04-21 | -4.77% | -7.11% |
| 2020-06-11 | -6.53% | -8.03% |
| 2020-09-03 | -3.56% | -8.51% |
| 2022-01-27 | -7.04% | -7.33% |
| 2022-03-31 | -3.64% | -8.29% |
| 2022-05-18 | -4.62% | -6.04% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -3.60% | -8.26% |
| 2022-08-26 | -4.39% | -6.17% |
| 2022-09-13 | -7.19% | -8.99% |
| 2022-10-07 | -5.37% | -13.87% |
| 2023-06-21 | -6.00% | -5.73% |
| 2023-08-02 | -3.94% | -7.02% |
| 2023-08-24 | -4.09% | -6.97% |
| 2023-10-25 | -5.09% | -5.52% |
| 2023-12-29 → 2024-01-02 | -4.88% | -5.99% |
| 2024-07-24 | -3.79% | -6.08% |
| 2024-08-01 | -5.50% | -8.26% |
| 2024-08-30 → 2024-09-03 | -8.80% | -7.82% |
| 2025-04-04 | -11.50% | -8.57% |
| 2025-04-08 | -7.36% | -6.49% |
| 2025-04-10 | -7.66% | -8.41% |
| 2025-10-10 | -3.78% | -7.72% |
| 2025-11-20 | -4.24% | -7.84% |
Ambos en los peores días 1%
| Fecha | INTC | AMD |
|---|---|---|
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -8.82% | -10.95% |
| 2020-03-12 | -11.85% | -14.64% |
| 2020-03-13 → 2020-03-16 | -18.04% | -11.82% |
| 2022-09-13 | -7.19% | -8.99% |
Mejores y peores años
Mejor año de INTC
Peor año de INTC
Mejor año de AMD
Peor año de AMD
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
El tiempo de recuperación mide los días corridos desde el mínimo (valle) de la caída hasta volver al pico anterior.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 10 años entre Intel y AMD fue 0.38. Esta correlación moderada sugiere algo de movimiento conjunto pero también potencial de diversificación.
Intel vs. AMD Correlación promedio anual (10 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 10 años: Intel o AMD?
Intel retornó +37.3% frente a +7631.4% de AMD entre 2016 y 2025. AMD entregó el retorno total más alto. AMD ganó 7 de 10 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Intel?
$10,000 invertidos en Intel al inicio de 2016 valdrían 13.733,69 US$ al final de 2025. La misma cantidad en AMD valdría 773.140,79 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
AMD tuvo el ratio Sharpe más alto (0.95 vs 0.18), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que Intel.
¿Qué tan malos fueron los peores días 5% para Intel vs AMD?
De 2016 a 2025, INTC tuvo una pérdida esperada 5% de -6.04% y un VaR 5% de -3.56%. Los de AMD fueron -7.99% y -5.47%.
¿Intel y AMD caen juntos en días malos?
Cuando AMD estuvo en sus peores días 5%, INTC también estuvo en sus peores 5% el 31.8% de las veces (40 de 126). A la inversa fue 31.8% (40 de 126).
Metodología
- Datos de precios obtenidos de Tiingo (INTC) y Tiingo (AMD)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
- Las métricas de riesgo de cola (VaR/ES, asimetría/curtosis) usan retornos logarítmicos diarios en 2016–2025. Los co-movimientos a la baja usan cierres compartidos (los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre).
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