Ethereum vs S&P 500: evaluación de 5 años
2021 - 2025
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"Ethereum vs S&P 500: evaluación de 5 años." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/tarjeta/5y/eth-vs-spy/ Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
El veredicto
Rendimiento año por año
En 5 años, ETH ganó 3 años individuales mientras SPY ganó 2.
| Año | Ethereum | S&P 500 | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2021 | +404.2% | +30.5% | ETH |
| 2022 | -68.3% | -18.6% | SPY |
| 2023 | +91.0% | +26.7% | ETH |
| 2024 | +47.4% | +25.6% | ETH |
| 2025 | -10.9% | +18.0% | SPY |
| Victorias totales | 3 victorias | 2 victorias | ETH |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2021 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
Definiciones de riesgo de cola: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.
| Métrica | ETH | SPY |
|---|---|---|
| Retorno total | +307.0% | +98.1% |
| CAGR | +32.4% | +14.7% |
| Volatilidad (anualizada) | +78.8% | +17.1% |
| Ratio Sharpe | 0.70 | 0.64 |
| Ratio Sortino | 1.00 | 0.88 |
| Ratio Calmar | 0.41 | 0.60 |
| Caída máxima | -79.4% | -24.5% |
Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa libre de riesgo promedio del período, basada en el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproducirlo: calcula el promedio simple de los valores diarios de DGS3MO desde 2021-01-01 hasta 2025-12-31; en esta ventana el promedio es 4.23%.
Opera ETH o SPY
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Mejores y peores años
Mejor año de ETH
Peor año de ETH
Mejor año de SPY
Peor año de SPY
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
El tiempo de recuperación mide los días corridos desde el mínimo (valle) de la caída hasta volver al pico anterior.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 5 años entre Ethereum y S&P 500 fue 0.22. Esta baja correlación sugiere beneficios de diversificación al mantener ambos activos.
Ethereum vs. S&P 500 Correlación promedio anual (5 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 5 años: Ethereum o S&P 500?
Ethereum retornó +307.0% frente a +98.1% de S&P 500 entre 2021 y 2025. Ethereum entregó el retorno total más alto. Ethereum ganó 3 de 5 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Ethereum?
$10,000 invertidos en Ethereum al inicio de 2021 valdrían 40.695,17 US$ al final de 2025. La misma cantidad en S&P 500 valdría 19.813,02 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
Ethereum tuvo el ratio Sharpe más alto (0.70 vs 0.64), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que S&P 500.
Metodología
- Datos de precios obtenidos de CoinGecko (ETH) y Tiingo (SPY)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
- Las métricas de riesgo de cola (VaR/ES, asimetría/curtosis) usan retornos logarítmicos diarios en 2021–2025. Los co-movimientos a la baja usan cierres compartidos (los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre).
Aviso legal: Esta evaluación es solo para fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión, financiero, legal o fiscal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Los datos de terceros pueden contener errores o retrasos. Realiza tu propia investigación y consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.